Gamma opcionuose parodo Delta kintamumą ir savaitiniuose opcionuose Gamma yra didesnė, todėl Delta labiau reaguoja į finansinio įrankio kainos pokyčius, o nuo Delta priklauso opciono kainos pokytis. Jeigu dar papraščiau, tai savaitiniuose opcionuose, opciono kaina svyruos žymiai labiau nei ilgo galiojimo opcionuose ir tada laikomi opcionai žymiai labiau priklausys nuo akcijos krypties nei nuo tiesiog nuvertėjimo kaip su ilgo galiojimo opcionais. Ir nuo maždaug 21 dienos iki opciono galiojimo pabaigos Gamma Risk pradeda stipriai augti.

Screenshot 2021 06 24 at 12.45.25 rltrading

Tyrimas su Strangles kuris parodė, kad buvo didesnis pelnas valdant pozicija likus 21 dienai iki galiojimo pabaigos, nei laukiant kol pasibaigs opciono galiojimo laikas.

Screenshot 2021 06 24 at 12.57.23 rltrading

Tyrimas su Strangles kuris parodė, kad per didesnius akcijos/ETF kainos kritimus valdant pociziją likus 21 dienai iki opciono galiojimo pabaigos buvo mažiau didelių nuostolių, nei laikant poziciją iki opciono galiojimo pabaigos.

Screenshot 2021 06 24 at 13.01.05 rltrading